西漢元鼎三年（前114年）設目旬卷縣。西魏時設鳴沙縣。北宋屬西夏轄。元改鳴沙縣為鳴沙州，屬寧夏府路。明、清時屬中衛縣。
　　1933年析中衛縣東部置中寧縣，駐寧安堡，取中衛、安寧兩地之首字命名。原為寧夏省直轄，1945年一度屬寧夏省第二行政督察專員區（駐中寧縣）管轄，不久后該專區撤銷，中寧縣復歸省直管。
　　1949年9月18日，中寧縣人民政府成立，屬寧夏省。1954年寧夏省撤銷并入甘肅省，置甘肅省銀川專區，中寧縣屬銀川專區。1958年寧夏回族自治區成立，中寧縣直屬自治區。1972年設立銀南專區，中寧縣歸屬銀南專區管轄。1998年，屬地級吳忠市管轄。
　　2003年12月31日，國務院批準（國函[2003]139號），將吳忠市的中寧縣劃歸中衛市管轄。