迪慶，藏語意為“吉祥如意的地方”；香格里拉，是迪慶藏語，意為“心中的日月”。1993年，詹姆斯·希爾頓在其長篇小說《失去的地平線》中，首次描繪了一個遠在東方群山峻嶺之中的永恒和平寧靜之地“香格里拉”。
漢代今迪慶為牦牛羌地。三國蜀漢，今維西屬益州云南郡地，今香格里拉、德欽屬馬兒敢部地。兩晉時為馬兒敢地，維西屬寧州。南北朝屬黨項部，北朝周時維西屬南寧州。隋時為南寧州總管府。唐永隆元年（680），吐蕃在今迪慶境內維西塔城一帶設“神川都督”。唐南詔國屬劍川節度轄地，今維西為斂尋城，今德欽為聿赍城。宋大理國屬善巨郡轄地，今香格里拉稱旦當，維西稱羅裒間。南宋寶佑元年（1253），忽必烈率領的“回回親軍”南下，西路軍兀良合臺經但當（今香格里拉）、羅裒間（今維西）并于境內金沙江上“革囊渡江”，后平大理國。
元代，今香格里拉稱“大旦當”，今德欽稱“小旦當”。至元八年（1271）屬云南行省麗江宣慰司；至元十三年（1275）麗江宣慰司改置麗江路，為軍民總管府；至元十四年（1277）置臨西縣（駐今維西），屬麗江路軍民府巨津州。至元二十二年（1283）麗江路改為軍民宣撫司，徙治巨津州半空和寨，后徙治通安州。至元三十年（1293），今香格里拉改屬宣政院轄地吐蕃等路宣慰司。
明代，今迪慶屬麗江府。洪武五年（1372），德欽為招討司磨幾勘（芒康）與萬戶府（巴塘）的管轄區。洪武十五年（1382）麗江路改置麗江府；洪武三十年（1397）麗江府改置麗江軍民府，臨西縣屬麗江府轄巨津州。永樂四年（1406），在今維西縣設剌和莊長官司，直屬云南都指揮使司管轄。正統二年（1437），臨西縣省入巨津州。正德四年（1509），德欽為云南省麗江土知府納西族木定占領，時稱阿德酋。嘉靖至萬歷年間（1522～1573），今香格里拉間稱“忠甸”，今維西稱“你那“。崇禎十二年（1639）蒙古族和碩特部首領固始汗派兵南下，打敗木氏土知府，德欽為蒙古和碩特部控制范圍。
清順治五年（1648），德欽歸屬西藏統屬范圍。順治十六年（1659）麗江府改土府，巨津州省入麗江土府。康熙年間吳三桂以中甸地予達賴喇嘛�？滴跷迨四辏�1719），巴塘（含阿墩子）為清朝控制管轄，巴塘設正、副土司，德欽復歸巴塘管轄。雍正元年（1723）麗江府改流為正府，今維西屬麗江府轄地。雍正四年（1726），清廷勘定川、滇藏界，四川省巴塘管轄阿墩子及中甸劃歸云南省麗江府。雍正五年（1727）4月于維西置廳，阿墩子劃歸維西廳，移鶴慶府通判駐維西廳；移劍川州判駐中甸；維西廳及中甸改屬鶴慶軍民府。雍正八年（1730）7月，鶴慶府屬迤西道。乾隆二十一年（1756）5月，于中甸地置中甸廳，設同知；中甸廳、維西廳復屬迤西道麗江府。光緒三十四年（1908），阿墩子設彈壓委員，受川滇邊務大臣節制。
民國2年（1913）4月，中甸廳改為中甸縣，維西廳改設維西縣，迤西道改為滇西道，中甸、維西縣屬滇西道。民國3年（1914），滇西道改為騰越道，中甸、維西縣屬之。民國6年（1917）由維西縣析置阿墩子行政區，屬騰越道。民國18年（1929），裁騰越道，各縣區直屬省。民國21年（1932），阿墩子行政區改設阿墩子設治局。民國24年（1935）6月，阿墩子改設治局獲批，并更名為德欽設治局。民國31年（1942），中甸縣、維西縣、德欽設治局屬云南省第七行政督察區（駐麗江縣）。民國37年（1948）中甸縣、維西縣、德欽設治局屬云南省第十三行政督察區（駐維西縣）。民國38年（1949）中甸縣、維西縣、德欽設治局屬云南省第十行政督察區（駐鶴慶縣）。
1949年7月成立了維西縣人民政府。1950年5月中甸和平解放，成立了縣人民政府。隨之德欽也宣布和平解放，仍稱德欽設治局。中甸縣、維西縣及德欽設治局均屬麗江專區。1952年11月21日政務院批準：撤銷德欽設治區，設立德欽縣藏族自治區，屬麗江專區。1956年9月11日國務院全體會議第37次會議決定：設置迪慶藏族自治州，自治州的行政區域為原麗江專員公署領導的中甸、維西2個縣和德欽縣藏族自治區，自治州人民委員會駐中甸縣城。自治州成立后，將德欽縣藏族自治區改為德欽縣。1957年9月13日，迪慶藏族自治州、德欽縣正式成立；迪慶藏族自治州仍由麗江地區代管。
1957年，劃出維西縣第六區，建立奔子欄辦事處（縣級），直屬于迪慶藏族自治州；迪慶州轄3縣、1辦事處（縣級）。1959年5月11日，撤銷奔子欄辦事處（縣級），劃歸德欽縣；迪慶州轄3縣。1973年8月，迪慶藏族自治州為省直屬管轄。1985年6月11日，國務院（國函字88號）批復：撤銷維西縣，設立維西傈僳族自治縣，以原維西縣的行政區域為維西傈僳族自治縣的行政區域；同年10月13日正式成立，仍隸屬于迪慶州；迪慶州轄2縣、1自治縣。
2000年第五次人口普查，迪慶藏族自治州常住總人口353518人，其中：中甸縣147416人、德欽縣60085人、維西僳僳族自治縣146017人。
2001年12月17日，民政部批準（民發[2001]348號）將中甸縣更名為香格里拉縣。2006年末，迪慶州共轄2縣、1自治縣，9鎮、17鄉、3民族鄉，11居委會、177村委會。
2010年第六次人口普查，迪慶藏族自治州常住總人口400182人，其中：香格里拉縣172988人，德欽縣66589人，維西傈僳族自治縣160605人。
2014年，德欽縣升平鎮，維西傈僳族自治縣塔城鎮、葉枝鎮共3個鎮被列為全國重點鎮。