春秋時(shí)為羌族和戎族雜居地。秦屬北地郡。漢屬安定郡朐卷縣。南北朝時(shí)屬靈州薄骨律鎮(zhèn)。隋屬靈武郡豐安縣。唐屬西會(huì)州鳴沙縣。宋、遼、西夏時(shí)期屬西夏應(yīng)理縣。元屬寧夏應(yīng)理州。明廢應(yīng)理州，于建文元年（1399年）置寧夏中衛(wèi)指揮使司，屬陜西都指揮使，中衛(wèi)之名由此始。清雍正三年（1725年）廢衛(wèi)置中衛(wèi)縣，屬甘肅省寧夏府。1911年中衛(wèi)屬甘肅朔方道。
　　1933年，中衛(wèi)縣一分為二，在其東部新置中寧縣。1941年，寧夏省將中衛(wèi)縣香山地區(qū)劃出，設(shè)香山設(shè)治局。1945年，寧夏設(shè)置建了行政專員督察區(qū)，中衛(wèi)屬第二督察專員區(qū)。不久，香山設(shè)治局撤銷，并入中衛(wèi)縣；專區(qū)也撤銷，中衛(wèi)縣直屬寧夏省。
　　1954年寧夏省撤銷并入甘肅省，中衛(wèi)縣屬甘肅省銀川專區(qū)。1958年寧夏回族自治區(qū)成立，甘肅省銀川專區(qū)撤銷，中衛(wèi)縣直屬自治區(qū)。1972年，銀南地區(qū)成立，中衛(wèi)歸屬其管轄。1998年銀南地區(qū)撤地設(shè)市，中衛(wèi)隸屬吳忠市轄制。

　　2003年12月31日，國務(wù)院批準(zhǔn)（國函[2003]139號(hào)），設(shè)立地級(jí)中衛(wèi)市：（1）撤銷中衛(wèi)縣，設(shè)立地級(jí)中衛(wèi)市。（2）中衛(wèi)市設(shè)立沙坡頭區(qū)，以原中衛(wèi)縣的行政區(qū)劃為沙坡頭區(qū)的行政區(qū)劃。區(qū)人民政府駐鼓樓西街。